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【美国股市规律】美国股市10月效应
2016-10-1



在美股股灾周期中,10月份是历史上第二个最差的月份,排在9月份之后。


如果10月份恰逢美国大选,历史数据显示自1932年以来,股票表现一般都很差
10月份的波动在一年中处于最大波幅状态
进一步研究发现,一年单日波幅1%的总天数最多都发生在10月份, 而且10月份28%的交易日波幅在1%
自1928年以来,一年单日的波幅最大(向上或向下)总是发生在10月份的某一天
10月份在美股投资者中一直名声最差,因为美国1929年股市崩盘就发生在10月份。我们还记得当时创了三个记录。1929年10月24日黑色星期四(回撤11%)、10月28日黑色星期一(道指跌13%)、10月29日黑色星期二(市场跌幅超过12%)。1987年10月19日市场仅仅一天就下跌22%
尽管极端行情会在10月份发生,但统计数据表明,自1928年以来,10月份股票市场的平均收益为1%
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